2.熔断

熔断那天早上，谢青山大吼“跑不跑？”

屏幕上，沪深三百跌了百分之四。集合竞价挂单像雪崩一样往下砸。

熔断机制生效的第九分钟，徐见迟干了三件事。

第一件，给柳寒江打电话。

“见迟，我盯着呢。跌停家数从八十家跳到一百四十家，速度不对。恐慌盘在踩踏。”

“券商股呢？”

“全部躺在地板上。中信、海通、国信，一个都没跑掉。”

“融资盘呢？”

柳寒江那边键盘噼里啪啦响了一阵：“两融余额昨天还在万亿上方。今天这一刀下来，至少两千亿触发平仓线。见迟，下午如果继续跌，明天开盘就是强平潮。”

徐见迟说了句“知道了”，挂了。

第二件，给陆沉舟发微信。两个字：“盯封”。

陆沉舟秒回一张截图。他自己写的情绪监控程序，抓取全市场跌停板封单变化。截图显示：跌停封单在缩减。

缩减。

千股下跌的时候，跌停封单在缩减。

徐见迟把截图放大，手指点在屏幕某一行：“卖一挂单从八万手降到五万手，成交明细里全是三位数小单——散户在割肉。但五千手以上的大单，一张都没见着。”

大单没走。大单在等。

等什么？等散户割干净，等融资盘强平完，等带血的筹码掉在地上没人敢捡。

第三件，给沈千帆打电话。

沈千帆接起来的时候气喘吁吁，背景音是房产中介门店的嘈杂声：“见迟，我正带客户看房呢，什么事？”

“你那客户，今天看房还是昨天约的？”

“昨天约的。今天早上八点给我打电话，说必须今天看，看完就签。”

“他做什么生意的？”

“开厂的，咋了？”

“你问他一句话：今天看房，是因为想买，还是因为钱从股票里跑出来了？”

沈千帆愣了三秒钟：“你的意思是——”

“问就是了。”

五分钟后沈千帆回电话，声音变了调：“见迟，你说着了。那老板原话——‘股票里还有八百多万，今天这一跌，再不跑怕跑不掉。房子好歹能住。’”

徐见迟把茶杯放下：“千帆，你今天别带看了。帮我跑一趟龙岗，见几个开厂的，见几个做外贸的。就问一个问题：他们最近接单量怎么样，货款回笼快不快。”

“这跟股票有什么关系？”

“关系大了。如果厂子接单少了、货款收不回来，老板就得从股市抽钱补窟窿。股市越跌，他们越要卖股票。这叫实业的血往股市里流，股市的血往实业里抽。现在抽哪一头，我得知道。”

沈千帆骂了一句：“你他妈不去当间谍屈才了。”

下午一点，熔断再次触发。

开盘十五分钟，千股下跌，全市场只剩下十七只股票还在交易。上证指数跌百分之七。

谢青山第三次踹门进来的时候，手里提着一塑料袋现金。五万块。

“我麻将馆全部现金。见迟，现在进场抄底，明天反弹就跑。”

徐见迟看了他一眼：“坐下。”

“坐个屁！再不买，明天就买不着了！”

“买得着。”徐见迟把屏幕一转，“你看跌停板上这些封单——全是散户在排队卖。但你看成交明细，每隔十几秒就有一笔大单在对倒。左手倒右手，自己在跌停板上买自己的货。你猜他们为什么不等明天？”

谢青山盯着屏幕看了半天：“明天……跌停板上的货更多？”

“聪明。明天融资盘强平，那才是真刀真枪的割肉。今天买进去，明天开盘一个低开，直接闷杀。庄家今天在跌停板上倒手，就是在给明天挖坑。”

“那什么时候买？”

“等融资盘强平完。等卖单里出现四位数以上的大单——那是强平盘砸出来的。等这些大单被吃掉之后封单不再增加——那是庄家在偷偷捡。”

谢青山把那五万块钱往桌上一摔：“那得等到什么时候？”

“等到有人熬不住跳楼的时候。”

谢青山不说话了。

第二天，开盘，上证低开百分之二，然后一路下杀。九点四十分，跌停家数突破三百。

徐见迟的四个屏幕同时亮着。左边两个看指数和板块，右边两个看个股——一只叫“天地科技”的煤炭股，一只叫“中原高速”的公路股。

天地科技跌停板上的封单，从十二万手跳到十八万手。五分钟后，十八万手变二十万手。

散户在疯狂排队割肉。

九点五十分。一笔四万手的大单砸在跌停板上，成交。封单从二十万手降到十六万手。紧接着第二笔，三万手。第三笔，五万手。

十二万手。八万手。

徐见迟的手放在键盘上，没动。

“柳寒江，查一下天地科技的十大流通股东。”

柳寒江那边键盘声停了两秒：“前十大流通股东里有两家信托计划，都是去年三季度进的，成本价在八块到九块之间。现价六块二。如果信托计划带杠杆，现在已经在平仓线上了。”

“所以刚才砸出来的大单是信托强平。”

“对。”

“还有多少没砸完？”

柳寒江算了一下：“按信托规模估算，至少还有三到五亿市值的货没出。”

徐见迟看了眼跌停封单——刚才被砸到八万手，现在又增回十二万手。

“散户在补位。强平盘砸出来的筹码，被散户接走了。”他自言自语，又拨通谢青山电话，“青山，你麻将馆里最近有没有开厂的老板输了大钱？”

谢青山想了想：“有。上周四晚上，一个做LED的老板一晚上输了八万，眼睛都没眨。我问他怎么了，他说‘股票里一天亏三十万，打牌输八万算个屁’。”

“这两天他还来吗？”

“来，而且赌注翻倍了。”

徐见迟嘴角动了一下：“赌注翻倍，说明他急。急着翻本，说明股市里亏急了。这类人就是潜在的空头——撑不住的时候，会把股票割在最低点。”

“所以？”

“所以再等。”

一月七日。熔断休市后复牌第一天，又是千股下跌。

谢青山坐不住了。他这三天在出租屋里来回踱步，地板上磨出两道印子。

“见迟，我麻将馆的现金流快断了。五万块已经拿出来了，每天损失抽水两千多。你再不动手——”

徐见迟从电脑前转过头。他这三天睡了不到十个小时，胡子拉碴，但眼睛亮得吓人。

“动手。但不是抄底。”

“那干什么？”

“融券做空。”

谢青山脸白了：“做空？现在全市场都在骂空头，你去做空？”

“不是全市场做空。是有一批人被迫做空——融资盘。他们被券商强平，等于被动做空自己的股票。但强平有先后，有的券商下手快，有的下手慢。下手慢的那些融资盘，就是我们的对手盘。”

徐见迟把屏幕转过来：“天地科技，信托计划的强平盘砸了三天，砸完了。今天跌停板上封单结构变了——散户排在前面，大单排在后面。这是庄家在制造恐慌，让散户割肉割在最前面，然后他们悄悄撤单。”

“你怎么看出来的？”

“昨天跌停板封单撤单率是百分之三十。今天早盘撤单率百分之六十五。庄家在撤单，说明他们手里有货不想卖了。但散户看不出来，散户只看到跌停板封得死死的，吓得跟着割。”

谢青山深吸一口气：“那做空什么？”

“不做空天地科技。做空另一只——业绩比天地科技好、但被恐慌盘错杀的中原高速。散户割肉的时候不分好坏，什么都在卖。中原高速的强平盘还没出完，明天早盘会有一波强平砸盘。我们融券卖出，等强平砸完了，买券还券。”

柳寒江在电话那头补充：“我查过了。中原高速的融资余额是天地科技的三倍，强平压力更大。而且它的净资产是股价的两倍，跌到某个位置之后，长线资金会进场接。”

“所以我们的止盈点，就设在长线资金进场的位置。”徐见迟说。

谢青山掰着指头算：“融券得先有保证金吧？我们账上就九万七，能融多少？”

徐见迟看了眼柳寒江。

柳寒江推了推眼镜：“我这几天没闲着。我们券商融券业务有个规矩——保证金比例最低百分之五十，但得看客户资质。我跟老总磨了三天，把你的账户流水、交易记录全打印出来给他看了。”

“他怎么说？”

“他说你九万七的本金，按一比一点五给额度，最多融十四万五的市值。再多不行，风控过不了。”

谢青山当场就急了：“十四万五？跌百分之十才赚一万四千五，够干屁的！”

柳寒江白了他一眼：“你急什么？融券是按保证金比例来的，九万七的保证金，券商能给你十四万五的额度，已经是看在我天天加班的面子上了。正常客户九万七最多融九万七。”

徐见迟没说话，拿笔在纸上算了一下。

十四万五的融券市值，中原高速如果从跌停板撬开往上拉五个点，他们亏七千多。如果继续跌一个板，赚一万四千五。

赚一万四，亏七千。赔率二比一。胜率七成。

“干。”徐见迟把笔一扔，“但得分批建仓。不能一把梭在跌停板上。”

谢青山问：“怎么分批？”

“明天开盘先融五万，跌停板上再融五万，剩下四万五留着当预备队。万一撬板早了，我们还有子弹补。”

柳寒江在电话里补了一句：“还有，融券利息年化百分之十点六，按天算。十四万五借一天，利息四十二块钱。拖一个星期就是三百。别磨叽。”

谢青山掰着指头又算了一遍，嘟囔了一句：“三百块利息……我麻将馆得抽十五把水才赚得回来。”

徐见迟把烟叼上：“所以不能拖。三天之内，见分晓。”

一月八日。

中原高速平开，九点四十五分开始跳水。十点零三分，融资强平盘涌出，股价砸到跌停。

徐见迟挂第一笔融券卖出，五万市值。成交价跌停板。

十点十五分，跌停板上的封单从三十万手增到五十万手。全是强平盘。

“柳寒江，盯封单变化。”

“盯着呢。封单在增加——五十万，六十万，六十五万——”

“好。等封单停止增加。”

十点四十分。封单停在七十万手不动了。卖单里开始出现带零头的大单——四万三千手、三万七千手、五万一千手。一笔接一笔，砸在跌停板上。

“信托强平出来了。第二笔，五万。”徐见迟在跌停板上又融了五万。

谢青山手心全是汗：“还剩四万五预备队，什么时候打？”

“等撬板。”

十点四十七分，跌停板撬开。一笔十二万手大单直接扫货。股价从跌停板往上拉了三个点。

徐见迟没动。他在等回踩。

十点五十三分，股价回踩到跌停板上方一个点的位置，横住了。

“预备队，上。”第四万五融券卖出，成交。

总融券市值：十四万五。平均成本价：跌停板上方半个点。

谢青山盯着屏幕，声音发干：“见迟，它要是再拉回去，我们就亏了。”

“它拉不回去。”

“你怎么知道？”

“因为强平盘还没出完。刚才那波撬板是庄家试盘，看看上面抛压重不重。试完了发现抛压轻，才会真拉。但试盘和真拉之间，必然有一波回踩洗盘。回踩就是我们的机会。”

果然，十一点之后，中原高速再次跳水，砸回跌停板附近。散户又开始恐慌，卖单蜂拥而出。

谢青山脸都绿了：“浮亏了浮亏了！”

徐见迟看了一眼账户：浮亏三千二。

“别慌。浮亏不是亏。”

下午一点开盘，中原高速在跌停板附近磨了二十分钟。然后又一波强平盘涌出，直接把股价摁死在跌停板上。封单加到二十五万手。

“柳寒江，封单什么结构？”

“散户单占七成，大单占三成。大单在慢慢撤。”

“庄家在吸筹。等大单撤到只剩一成的时候，就是拉的时候。”

两点十分。跌停板上的大单撤到只剩百分之八。封单总量从二十五万手掉到十八万手。

徐见迟坐直了。

两点十七分。跌停板再次撬开。这次是一笔二十万手的大单，直接扫掉封单，股价直线拉升。

从跌停板到平盘，用了六分钟。

徐见迟在平盘位置买券还券。十四万五的空单，平均卖价跌停板附近，买价平盘。毛利一万五千多，扣掉利息和手续费，净赚一万四。

谢青山盯着账户余额看了半天，憋出一句：“折腾三天，赚一万四？我麻将馆一个月抽水都不止这个数。”

徐见迟把笔记本合上：“你麻将馆抽水，靠的是别人输钱。这一万四，是从庄家嘴里抢的肉。能一样吗？”

谢青山琢磨了一下，点头：“好像是不一样。但你下次能不能多融点？”

柳寒江在电话里听见了，骂了一句：“下次你自己去跟风控谈。我为了给你争这十四万五的额度，请老总喝了三顿酒，每顿都是我掏钱！”

徐见迟笑了：“寒江，酒钱报销。从下笔利润里扣。”

“下笔？还有下笔？”

“当然有。这才刚开始。”

那天晚上，五个人又聚在出租屋。

柳寒江把账户余额投到屏幕上：十一万一千二。

从九万七到十一万一千二，用时四天，赚了一万四。

谢青山嫌少，但沈千帆说了句公道话：“股灾里能赚钱的，全深圳你找不出几个。嫌弃少？你去问问老陈，他那二十万还剩多少。”

谢青山不说话了。

陆沉舟把电脑转过来：“我把熔断期间的跌停封单数据全存下来了。下次再遇到千股跌停，我的程序能提前两分钟预警强平盘涌出。还能自动识别大单撤单率——庄家偷偷跑路的时候，程序会报警。”

徐见迟点头：“这个功能好。下次庄家再玩撤单把戏，我们比散户早十秒知道。”

沈千帆从龙岗带回的消息更值钱：“我见了五个老板。两个在清仓，一个在补仓，两个在观望。清仓的说明资金链紧，补仓的说明他觉得自己比别人聪明。还有一个做外贸的老板跟我说了句话——‘我订单排到三月份了，但货款要四月份才回。中间这两个月，我得从别的地方挪钱。’”

徐见迟眼睛亮了：“从哪儿挪？”

“股市。他说股票里还有一百多万，本来想留着，现在不得不卖。”

“这就是下一波强平盘的来源——不是融资盘，是实业抽血盘。工厂现金流断了，老板就得卖股票补窟窿。这种卖盘跟融资强平不一样——融资强平是券商砍仓，一刀切。实业抽血盘是老板自己卖，卖一点，等钱用完了再卖一点，绵延不绝。”

柳寒江推推眼镜：“所以下一波做空，做的是实业老板的现金流缺口？”

“对。但得挑行业。哪个行业年底集中付货款，哪个行业的股票就得跌。”

谢青山拍大腿：“我麻将馆里那些老板，最近一个个都在打电话催货款！有一个做建材的，说他上游水泥厂天天催款，下游工地又拖着不给钱，他两头受气，股票里已经割了五十多万了。”

徐见迟把烟点上：“做建材的……哪只票？”

柳寒江翻开电脑：“海螺水泥，最近融资余额涨得凶，但股价不涨。说明有人在偷偷融券做空，或者大股东在减持。而且水泥行业年底是回款高峰，现金流最紧。”

“查一下海螺水泥的融券余额变化。”

柳寒江敲了几下键盘：“过去五个交易日，融券余额从两千万涨到六千万。有人在偷偷做空。”

徐见迟把烟掐了：“有人比我们先动手了。查席位，看看是哪路神仙。”

柳寒江又敲了一阵：“华鑫证券宁波分公司。买入额不大，但融券卖出量在六个交易日里翻了四倍。”

谢青山凑过来看了一眼：“宁波……是不是上次你说的那个‘宁波敢死队’？”

徐见迟盯着屏幕上的席位名称，半天没说话。

然后他笑了。

“老刀。果然是你。”

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